Việc mở rộng các hoạt động dịch vụ vừa tạo các công cụ để phòng ngừa rủi ro, vừa giảm dần sự lệ thuộc của các NHTM vào nguồn thu tín dụng
Thứ ba, rủi ro đối với vấn đề quản lý thanh khoản Rủi ro thanh khoản là rủi ro rất nghiêm trọng đối với hoạt động NHTM và vấn đề này cũng đã gia tăng nhanh chóng thời hậu nhập WTO của nước ta.
Cho dù giá vàng đã bắt đầu gia tăng, tỷ giá cũng luôn trong dạng găng tay, các NHTM vẫn thực hành huy động vàng và ngoại tệ. Với các biện pháp trên đây, có thể nói, theo đuổi đích phát triển vững bền của hệ thống NHTM sẽ tụ tập vào việc thiết lập một hệ thống kiểm soát nội bộ hiệu quả, đa dạng hóa các hoạt động dịch vụ, tăng cường quản trị hiệu quả của mỗi TCTD và tăng cường công tác kiểm toán độc lập nhằm duy trì liên tiếp hoạt động của các TCTD nói chung, NHTM nói riêng trong phạm vi các giới hạn an toàn một cách trung thực, khách quan, phù hợp với các điều kiện kinh tế - tầng lớp trong từng thời kỳ phát triển.
- Mở mang các tỷ lệ an toàn gồm: (các tỷ lệ cũ) tỷ lệ khả năng chi trả, tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu (8% hoặc cao hơn, theo Thông tư 13 là 9%), tỷ lệ tối đa của vốn ngắn hạn cho vay trung, dài hạn; (các tỷ lệ mới) thể ngoại tệ, vàng tối đa so với vốn tự có; tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi và các tỷ lệ tiền gửi trung, dài hạn so với tổng dư nợ cho vay trung, dài hạn.
Cạnh tranh trong huy động vốn gay gắt đến mức, các NHTM đã trao toàn quyền chủ động về giá, về kỳ hạn gửi tiền cho khách hàng gửi tiền. - Áp trần lãi suất huy động vốn bằng VND và USD theo quy định của NHNN; trong đó hạ thấp lãi suất huy động kỳ hạn dưới 1 tháng. Phát triển bền vững NHTM – những bước đi ban đầu Trước thực trạng xấu đi mau chóng của nền kinh tế và hệ thống nhà băng, hàng loạt các biện pháp đã được áp dụng, trong đó việc phát triển vững bền hệ thống NHTM đã và đang là vấn đề ưu tiên của nền kinh tế.
Gia tăng rủi ro hệ thống nhà băng gắn với bất ổn kinh tế hậu gia nhập WTO Tổng đầu tư xã hội năm 2007 cao kỷ lục, lên tới 46,5% GDP, trong đó đầu tư nguồn vốn FDI tăng tới 93,4%. Hai là, nợ xấu tăng nhanh và nhiều khoản cho vay không trở lại nhà băng theo kế hoạch đã định. Thâm hụt tài khoản vãng lai từ 0,3% GDP năm 2006 leo lên 9,8% GDP năm 2007, thâm hụt thương nghiệp từ 4,6% GDP lên 14,6% GDP cùng kỳ.
Bốn là, các bất ổn kinh tế cộng với yếu kém trong hoạt động ngân hàng, đặc biệt là các NHTM nhỏ, đã ngăn trở luồng vốn vào các nhà băng này. Vấn đề là, đầu ra tắc nghẽn, nên không chỉ nhu cầu vay mới giảm, mà khả năng trả nợ cũ cũng giảm theo.
Đối với nhiều NHTM, kể cả các NHTM lớn nhất như BIDV, VietinBank, thì tỷ lệ tín dụng/huy động tiền gửi khách hàng cũng thường trên 100%. Việc điều chỉnh tỷ giá, do đó, là vấn đề khó tránh khỏi và làm tăng đáng kể gánh nặng nợ ngoài tầm kiểm soát của cả khách hàng và nhà băng. Thực tế, NHNN đã tiến hành phân loại TCTD và đưa 9 TCTD yếu kém thuộc sự kiểm soát của NHNN) (6/3); hướng dẫn Áp giới hạn tín dụng 17%, 15%, 8% và 0% đối với 4 nhóm TCTD (13/2); chỉ dẫn các TCTD thực hành cơ cấu lại nợ; Sáp nhập & thống nhất; Xử lý một phần nợ xấu.
Nhóm, khi các CEO của nhà băng thực hiện các hoạt động huy động, cho vay phê duyệt các công ty thuộc quyền sở hữu… nhằm thâu tóm thị trường
- Tăng cường quản lý hoạt động huy động và cho vay bằng vàng; từng bước giảm mạnh và chấm dứt huy động và cho vay bằng vàng.
Các điều tiết trước mắt Nhằm hạn chế rủi ro gia tăng đối với hệ thống nhà băng, NHNN đã xiết chặt quản lý hoạt động nhà băng, đặt trọng điểm vào các kênh gây rủi ro đẵn đang diễn ra, cụ thể: - Kiểm soát tốc độ tăng trưởng tín dụng theo năng lực của các nhóm nhà băng.
Thứ tư, rủi ro về nguồn thu nhập của các NHTM Cho tới nay nguồn thu nhập chính của hệ thống NHTM vẫn là từ nguồn thu lãi, thu phí dịch vụ của các NHTM chẳng thể hiện xu thế cải thiện rõ ràng, thậm chí còn giảm đối với VCB và MB.
Thêm vào đó, các áp lực về lợi nhuận từ các chủ sở hữu nhà băng cũng sẽ cản trở việc giảm lãi suất cho vay của các NHTM ở mức hợp với các điều kiện của khu vực sinh sản, gây tác động không tốt tới môi trường kinh doanh của chính ngành ngân hàng.
Có thể nói, ngay năm đầu gia nhập WTO, nền kinh tế đã đối mặt với các vấn đề bất ổn và tình trạng đã bộc lộ rõ rệt vào năm tiếp theo, khi cán cân vãng lai tiếp chuyện xấu đi, vượt ngưỡng an toàn theo thông lệ, CPI lên tới 23% và tỷ giá VND trên thị trường tự do leo cao hơn trần tỷ giá chính thức tới 16% vào tháng 6 năm 2008.
Chỉ từ tháng 2 năm 2008 đến giữa tháng 6 năm 2008, ngân hàng quốc gia (NHNN) đã 3 lần điều chỉnh, tăng lãi suất tái chiết khấu tổng cộng 700 điểm %, từ 6% lên 13% và lãi suất tái cấp vốn cấp vốn 750 điểm %, từ 7,5% lên 15,5%.
Cộng với tác động của khủng hoảng tài chính toàn cầu, kinh tế nước ta bắt đầu rơi vào chu kỳ suy giảm, GDP rơi từ 8,46% năm 2007 xuống 6,3% năm 2008 và tiếp chuyện ở các mức rất thấp so với trước khi gia nhập WTO mặc cho việc điều chỉnh liên tiếp các chính sách tài chính – tiền tệ nhằm ổn định vĩ mô, tương trợ phát triển sinh sản kinh doanh.
Do chênh lệch lãi suất tín dụng nội ngoại tệ lớn, cung cầu tín dụng ngoại tệ được đẩy lên rất cao, năm 2010, tín dụng ngoại tệ tăng tới 50%, trong khi tín dụng nội tệ chỉ tăng trên 10%. Thứ năm, rủi ro từ vấn đề sở hữu chéo và các hoạt động trá hình trong hệ thống ngân hàng Sở hữu chéo đã lan rộng thời kì qua nhằm phản ứng trước các chính sách quản lý chặt chịa hơn hoạt động ngân hàng của các cơ quan quốc gia, trong đó có vần đề hạn chế cho vay bất động sản; hạn chế vay trên thị trường 2.
Edu. Việc phụ thuộc quá nhiều vào nguồn thu tín dụng trong bối cảnh kinh tế suy thoái, tín dụng suy giảm đe dọa tới khả năng duy trì lợi nhuận của các NHTM. Kết quả dự định là khả năng chi trả của toàn hệ thống các TCTD về cơ bản được đảm bảo, đồng thời xác định, kiểm soát được tình hình của TCTD yếu kém để làm cơ sở cho việc áp dụng các biện pháp cơ cấu lại ở giai đoạn sau.
Các quy định nội bộ của TCTD sau khi ban hành phải được gửi cho NHNN. - Qui định tổ chức tín dụng (TCTD) không được nhận ủy thác từ cá nhân chủ nghĩa; Dư nợ cho vay từ vốn ủy thác của tổ chức tính vào dư nợ tín dụng (2/5/2012); - Xiết chặt cho vay ngoại tệ (18/3); thu hẹp dạng ngoại tệ từ +/- 30% xuống +/- 20% (2/5/2012); - đề nghị cung cấp thông tin vay, gửi, đầu tư trái khoán của TCTD khác (6/2); - Xử lý vấn đề sở hữu chéo trong ngành nhà băng.
Rủi ro thanh khoản đối với hệ thống NHTM nảy sinh từ nhiều kênh. Ba là, cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động huy động vốn, gắn với việc rút ngắn thời kì huy động và cho phép khách hàng rút tiền bất kỳ lúc nào, trong khi dư nợ trung dài hạn vẫn duy trì ở mức xung quanh 40% tổng dư nợ.
Theo vietinbankschool
Đặc biệt các NHTM hoàn toàn rơi vào thế thụ động, khi cho phép khách hàng gửi tiền rút tiền bất kỳ lúc nào, với lãi suất theo kỳ thực gửi. Tín dụng ngoại tệ tăng cao cũng cộng hưởng tăng nhu cầu ngoại tệ, áp lực tỷ giá trong nền kinh tế. Bên cạnh đó, sở hữu chéo còn gắn với các ích cá nhân chủ nghĩa, lợi.
Tiền đồng, do đó, đã chịu các áp lực giảm giá lớn. Kinh tế suy giảm, nhu cầu đầu tư giảm, kéo theo tín dụng giảm là logic thế tất.
Các nhu cầu huy động vàng và ngoại tệ đấu gây áp lực tăng giá vàng và ngoại tệ, tiềm tàng việc gia tăng gánh nặng trách nhiệm nợ đối với bản thân ngân hàng, nhất là trong điều kiện giá vàng thế giới leo thang và tình trạng đô la hóa – vàng hóa nền kinh tế đi liền với các xu thế tăng giá vàng, giá ngoại tệ trong nước nhanh hơn các biến động nền tảng về kinh tế, về biến động giá thế giới.
Để đáp ứng các nhu cầu nguồn vốn rất lớn, kể cả cho các nhu cầu tín dụng và nhu cầu thanh khoản, các NHTM đã tận dụng mọi biện pháp để huy động nguồn.
Rủi ro huy động vốn còn gắn với các xu hướng huy động ngoại tệ, huy động vàng trong nền kinh tế. - Đề nghị về kiểm toán chặt chịa hơn, trong đó việc chọn lọc kiểm toán độc lập phải được thực hành trước khi năm tài chính được kiểm toán bắt đầu.
Với các qui định của hai luật mới, thì các yâu cầu hoạt động cẩn trọng đối với hệ thống ngân hàng được tăng cường. Nợ xấu tăng nhanh trong thời kì qua cũng gắn liên với việc cho vay phi sinh sản, trong đó đến 80% là cho vay bất động sản đã gia tăng quá nhanh và chiếm tỷ trọng lớn trong danh mục cho vay của các nhà băng thương mại (NHTM), có những NHTM tỷ trọng cho vay phi sản xuất lên tới trên 50% tổng dư nợ.
Hệ quả không chỉ là rủi ro đối với hoạt động ngân hàng, mà đối với ắt nền kinh tế, do cung cầu bị bóp méo, giá cả bị đẩy lên vượt quá khả năng của nền kinh tế. - Mở rộng các dịch vụ ngân hàng như kinh dinh, cung ứng dịch vụ ngoại hối, sản phẩm phái sinh của NHTM (phái sinh về tỷ giá, lãi suất, ngoại hối, tiền tệ và tài sản tài chính khác theo quy định của pháp luật về ngoại hối); dịch vụ quản lý tiền mặt, tham vấn tài chính, quản lý, bảo quản tài sản, cho thuê tủ, két an toàn, tham mưu TCDN, tư vấn mua, bán, thống nhất, sáp nhập doanh nghiệp, tham vấn đầu tư, mua, bán trái khoán Chính phủ, trái khoán doanh nghiệp, môi giới tiền tệ; dịch vụ lưu ký chứng khoán, kinh dinh vàng và các hoạt động kinh doanh khác (với sự duyệt của NHNN).
Do nền kinh tế cốt yếu dựa vào nguồn vốn tín dụng, hệ thống nhà băng cũng có bước nhảy vọt trong hoạt động. Thực tại, các chỉ số vĩ mô đều đã được cải thiện rõ rệt. Tái cơ cấu hệ thống nhà băng Trong phạm vi lịch trình của đề án, năm 2011- 2012, quá trình tái cơ cấu hội tụ vào đánh giá cụ thể chừng độ rủi ro của mỗi tổ chức để có các biện pháp tái cơ cấu ăn nhập, trong đó ưu tiên các vấn đề về tăng vốn (để ứng phó với các tổn thất đang giá tăng trong hoạt động ngân hàng), xử lý nợ xấu (đang ở mức rất cao) và vấn đề cốt lõi là quản trị ngân hàng, cụ thể là: - Đánh giá, xác định thực trạng hoạt động, chất lượng tài sản và nợ xấu của các tổ chức tín dụng; - Tiến hành đánh giá và phân loại tổ chức tín dụng; - Xây dựng và triển khai phương án cơ cấu lại tổ chức tín dụng yếu kém và tổ chức tín dụng khác; - tụ hội tương trợ thanh khoản để đảm bảo khả năng chi trả của các tổ chức tín dụng; - Hoàn thành căn bản phát hành cổ phiếu lần đầu ra sức chúng của các NHTM nhà nước (trừ ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam); - khai triển sáp nhập, thống nhất, mua lại tổ chức tín dụng; - Tăng vốn điều lệ và xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng; - Cơ cấu lại hoạt động và hệ thống quản trị
Thực thi Luật NHNN và luật các TCTD Năm 2010 là năm đầu thực thi Luật NHNN và luận các TCTD sửa đổi. Sau đó lãi suất có hạ, nhưng vẫn ở mức cao cho tới cuối tháng 11/2008. Đó là việc cho ra đời luật TCTD năm 2010 và việc phê chuẩn thực hành đề án tái cơ cấu hệ thống TCTD. Nợ xấu bắt đầu gia tăng, đặc biệt là nợ nhóm 4, nhóm 5, do tình trạng vỡ nợ, giải tán của các doanh nghiệp bùng phát và giá trị tài sản bảo đảm - phần lớn là bất động sản - cũng bốc hơi chóng vánh.
Trong bối cảnh kinh tế suy giảm mạnh, các chính sách vĩ mô liên tục thay đổi, rủi ro và mức độ tổn thương của hệ thống ngân hàng đã lan rộng ở mọi giác độ: Thứ nhất, rủi ro đối với hoạt động tín dụng – hoạt động chính của các ngân hàng thương mại Ngay sau khi tăng mạnh vào năm 2007, tín dụng nhà băng đã giảm tốc vào năm 2008 do (1) khai triển chính sách thắt chặt và (2) kinh tế đã bắt đầu hạ nhiệt.
Với việc khai triển gói kích cầu năm 2009-2010, tốc độ tăng trưởng tín dụng đã tăng trở lại trong 2 năm 2009, 2010, trước khi rơi xuống các mức rất thấp trong nhiều năm trở lại đây. Tín dụng ngoại tệ tăng tốc cũng tiềm ẩn rủi ro đáng kể đối với các NHTM. - Hạn chế cho vay nhập khẩu hàng hóa thuộc Danh mục các mặt hàng nhập khẩu không cần yếu, hàng tiêu dùng không khuyến khích nhập khẩu do Bộ Công thương ban hành.
Sự nhảy vọt của lãi suất liên ngân hàng vào những tháng đầu năm 2008 và năm 2011 cho thấy nhiều NHTM đã thực thụ trong tình trạng khó khăn về thanh khoản. Các sản phẩm huy động bị bóp méo, kì hạn huy động vốn đã khá khiêm tốn so với kỳ hạn cho vay, nay lại ngắn hơn nhiều.
Nguồn vốn đầu tư tăng quá mạnh không chỉ tạo các sức ép tăng giá lớn, mà cán cân thương nghiệp của Việt nam cũng chóng vánh xấu đi. Cụ thể: - Phân biệt ngân hàng và TCTD phi nhà băng, qui định các tỷ lệ an toàn chặt đẹp hơn đối với các NHTM, các tỷ lệ an toàn thấp hơn đối với các TCTD phi nhà băng, cho phép các tổ chức TCTD phi nhà băng mở mang quyền hạn và phạm vi hoạt động; - Luật mới Yêu cầu TCTD phải xây dựng và ban hành các quy định nội bộ đối với mọi hoạt động nghiệp vụ của tổ chức tín dụng (bao gồm: Quy định về cấp tín dụng, quản lý tiền vay; Quy định về phân loại tài sản có, trích lập và dùng dự phòng rủi ro; Quy định về đánh giá chất lượng tài sản có và tuân tỉ lệ an toàn vốn tối thiểu; Quy định về quản lý thanh khoản; Quy định về hệ thống kiểm soát nội bộ và cơ chế kiểm toán nội bộ; Quy định về hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ; Quy định về quản trị rủi ro trong hoạt động của tổ chức tín dụng; Quy định về quy trình, thủ tục để ngăn ngừa hành vi rửa tiền, tài trợ khủng bố và tù hãm khác; Quy định về phương án xử lý các trường hợp khẩn) nhằm bảo đảm TCTD hoạt động an toàn, liên tục.
Trước thực trạng đó, các chính sách thắt chặt đã được ứng dụng vào năm 2008. Vấn đề phát triển bền vững hệ thống NHTM trong trung dài hạn Bên cạnh việc hạn chế các rủi ro gia tăng trong hệ thống ngân hàng, các biện pháp trung dài hạn cũng đã được thực hiện nhằm chuyển đổi, tái cơ cấu, hướng tới phát triển vững bền hệ thống TCTD. - Tăng cường các tỷ lệ an toàn trong hoạt động kinh doanh nhà băng, chú trọng vấn đề thanh khoản của từng NHTM; - Điều chỉnh giảm tốc độ và tỷ trọng dư nợ cho vay lĩnh vực phi sinh sản, nhất là lĩnh vực bất động sản, chứng khoán, với việc áp các trần tỷ trọng tín dụng phi sản xuất là 22% vào 30/6/2011, và vào 31/12/2011, tỷ trọng này tối đa là 16%, đi kèm với chế tài là vận dụng tỷ lệ dự trữ thắt gấp hai (02) lần so với tỷ lệ dự trữ ép chung đối với tổ chức tín dụng và biện pháp hạn chế khuôn khổ hoạt động kinh doanh trong 06 tháng cuối năm 2011 và năm 2012 nếu các NHTM vi phạm.
Vn. Tín dụng năm 2007 tăng tới 54%, gấp trên 2 lần so với mức tăng năm 2006. Dù rằng còn nhiều quan điểm xung quanh các biện pháp hành chính trên đây, song có thể thấy rằng, việc ứng dụng các biện pháp này đã nhanh chóng hạn chế các NHTM nối chấp thuận rủi ro trong hoạt động, hỗ trợ bình ổn nền kinh tế. Một là, do các NHTM đã mở mang tín dụng quá nhanh, đeo đuổi tương quan tín dụng/huy động vốn ở mức cao hơn nhiều so với thông lệ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét